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A公司持有甲,、乙,、丙三種股票構(gòu)成證券組合，它們的β系數(shù)分別為2.0,、1.5,、1.
A公司持有甲,、乙、丙三種股票構(gòu)成證券組合,，它們的β系數(shù)分別為2.0,、1.5、1.0,；它們的比重分別為30%,、25%和45%，市場上所有股票的平均收益率為10%,，無風(fēng)險收益率為8%,。則此證券組合的必要收益率為（?。?/p>
A
18%
B
10.85%
C
21.40%
D
20.25%
題目解析
- 答案：B
- 考點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價模型的基本原理
- 解析：
組合的貝塔系數(shù)＝2.0×30%＋1.5×25%＋1.0×45%＝1.425,，此組合的必要收益率＝8%＋1.425×（10%－8%）＝10.85%,。
為什么要10%-8%
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老師解答
王老師
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資本資產(chǎn)定價模型
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