相關(guān)題目
下列有關(guān)其特定投資組合β系數(shù)的表述中,，正確的有（）,。
下列有關(guān)其特定投資組合β系數(shù)的表述中,，正確的有（）,。
A
投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例
B
當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時,，表示該組合的風(fēng)險小于零
C
在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp,，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上,，可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp/（Rm-Rf)
D
作為監(jiān)體的市場投資組合的系數(shù)為1
題目解析
- 答案：ACD
- 考點：系統(tǒng)風(fēng)險及其衡量
- 解析：
當(dāng)投資組合β系數(shù)為負(fù)數(shù)時,，表示該組合的收益率與市場平均收益率呈反向變化,，當(dāng)市場收益率增加時，該類資產(chǎn)的收益率減少,。
在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp,，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，不是得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp-Rf/（Rm-Rf)嗎？
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老師解答
蜜蜂島
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風(fēng)險收益率Rp=β（Rm-Rf）從而得到β=Rp/(Rm-Rf)
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