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按照投資的風(fēng)險分散理論，以等量資金投資于A,、B兩項目，下列說法正確的有（ ）,。
按照投資的風(fēng)險分散理論,，以等量資金投資于A、B兩項目,，下列說法正確的有（ ）,。
A
若A,、B項目完全負相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消
B
若A,、B項目相關(guān)系數(shù)小于0,，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少
C
若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0,，但小于1時,，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不能減少
D
若A、B項目完全正相關(guān),，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴大也不減少
題目解析
- 答案：ABD
- 考點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散功能
- 解析：
若A,、B項目相關(guān)系數(shù)大于0，但小于1時,，屬于正相關(guān),，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險也可以分散一部分，只不過分散效應(yīng)不如負相關(guān)的強,，選項C錯誤,。注意：關(guān)于選項A，風(fēng)險包括系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險,，當(dāng)A,、B項目完全負相關(guān)時，非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消,，但是系統(tǒng)風(fēng)險并不受影響,，所以這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險（這里風(fēng)險包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險）。但是題目中說的是非系統(tǒng)風(fēng)險,，所以是可以完全抵消的,，而不是最大限度降低哦！
若A,、B項目相關(guān)系數(shù)大于0,，但小于1時，屬于正相關(guān),，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險也可以分散一部分,，只不過分散效應(yīng)不如負相關(guān)的強，
若A,、B項目完全正相關(guān),，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險不擴大也不減少?
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老師解答
蜜蜂島
解答6624個
是的，完全正相關(guān),，不能分散任何風(fēng)險,。
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