題目解析

• 答案：ABD
• 考點：證券資產(chǎn)組合的風險分散功能
• 解析：

  若A,、B項目相關(guān)系數(shù)大于0,，但小于1時，屬于正相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風險也可以分散一部分,，只不過分散效應不如負相關(guān)的強,，選項C錯誤。注意：關(guān)于選項A,，風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險,，當A、B項目完全負相關(guān)時,，非系統(tǒng)風險完全抵消,，但是系統(tǒng)風險并不受影響，所以這樣的組合能夠最大限度地降低風險（這里風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險）,。但是題目中說的是非系統(tǒng)風險,，所以是可以完全抵消的，而不是最大限度降低哦,！