題目解析

• 答案：ABD
• 考點：證券資產組合的風險分散功能
• 解析：

  若A、B項目相關系數大于0,，但小于1時,，屬于正相關，組合后的非系統風險也可以分散一部分,，只不過分散效應不如負相關的強,，選項C錯誤。注意：關于選項A,，風險包括系統風險和非系統風險,，當A、B項目完全負相關時,，非系統風險完全抵消,，但是系統風險并不受影響，所以這樣的組合能夠最大限度地降低風險（這里風險包含系統風險和非系統風險）,。但是題目中說的是非系統風險,，所以是可以完全抵消的，而不是最大限度降低哦！