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相關(guān)題目 下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,，不正確的有（?。?。
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下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?/p>

A 如果相關(guān)系數(shù)為＋1,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)
B 如果相關(guān)系數(shù)為－1,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0
C 如果相關(guān)系數(shù)為0,，則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D 只要相關(guān)系數(shù)小于1,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

題目解析

  • 答案：AC
  • 考點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能
  • 解析：

    根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知，相關(guān)系數(shù)為＋1,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，只有在投資比例相等的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù),，因此,，選項(xiàng)A的說法不正確；根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知,，選項(xiàng)B和選項(xiàng)D的說法正確,；只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，組合才不能分散風(fēng)險(xiǎn),，此時(shí),，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)；只要相關(guān)系數(shù)小于1,，組合就能分散風(fēng)險(xiǎn),，此時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，所以,，C的說法不正確。

最后一個(gè)怎么理解 請(qǐng)老師解釋下
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老師解答

蜜蜂島
解答6624個(gè)
就是兩個(gè)資產(chǎn)只要相關(guān)系數(shù)他不是1,，那么就不會(huì)呈現(xiàn)同樣的趨勢(shì)，這樣兩個(gè)資產(chǎn)的均值和標(biāo)準(zhǔn)差不一樣二者的兩個(gè)資產(chǎn)中就有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差小,，如果是1那二者的標(biāo)準(zhǔn)差是吻合的,，如果不是1，平均下來肯定要比1來的小
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