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相關(guān)題目 下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,，不正確的有（?。?/span>
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下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,，不正確的有（?。?。

A 如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)
B 如果相關(guān)系數(shù)為－1,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,，甚至可能等于0
C 如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D 只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

題目解析

  • 答案：AC
  • 考點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能
  • 解析：

    根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知,，相關(guān)系數(shù)為＋1,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，只有在投資比例相等的情況下,，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù),，因此，選項(xiàng)A的說法不正確,；根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知,，選項(xiàng)B和選項(xiàng)D的說法正確；只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下,，組合才不能分散風(fēng)險(xiǎn),，此時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),；只要相關(guān)系數(shù)小于1,，組合就能分散風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí),，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，所以，C的說法不正確,。

整個(gè)題不明白
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老師解答

蜜蜂島
解答6624個(gè)
只要一種條件下不能分散化風(fēng)險(xiǎn),，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用,，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個(gè)上漲一個(gè)下跌的情況,，剛好可以完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)系數(shù)=+1那么兩個(gè)資產(chǎn)上漲是一起上漲,，所以這個(gè)完全無法對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個(gè)倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1,，那么波動(dòng)就不會(huì)大開大合,，相關(guān)系數(shù)代表了兩個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，相關(guān)程度,，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大,，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對(duì)低，那么組合出來的標(biāo)準(zhǔn)差就會(huì)比平均數(shù)來的小,，其實(shí)你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會(huì)
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