題目解析

• 答案：AC
• 考點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散功能
• 解析：

  根據(jù)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知,，相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，只有在投資比例相等的情況下,，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)，因此,，選項A的說法不正確,；根據(jù)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式可知，選項B和選項D的說法正確,；只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下,，組合才不能分散風(fēng)險，此時,，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),；只要相關(guān)系數(shù)小于1,，組合就能分散風(fēng)險，此時,，組合的標(biāo)準(zhǔn)差＜單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，所以，C的說法不正確,。